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国际期货;双平均线法同三平均线法

gc677 2021-08-11 57 0


在确认了简单均匀值法最超卓之后,他们转向双挪动均匀线 订交法和三挪动均匀线订交法的研究。那里,他们只接纳简单均匀 法。他们把研究成果(从1970年到1976年的数据得来)与前面提到的各类管道手艺比拟较。他们在1979年停止的比力研究中,共涉及了17个市场,此中有10例表白,利用双均匀线法的获利才能最强。而三均匀线法只在4例中占到优势。剩下的三个市场呢,数各类价格管道手艺最适宜.稍后,我们将介绍价格管道手艺,做为对挪动均匀线办法的弥补(关于以上研究的详细情况,见《计算机交易手艺》,美林公司部商品部,1979年2月号).国际期货

关子挪动均匀线,除了前面的四条结论外,还能够加上一点 ——双挪动均匀线组合看来是更好的选择。那么归纳一下,在挪动 均匀线办法中,更好的法子可能是,按照市场的详细情况,通过优 化过程,选出它的双简单挪动均匀线的更佳组合。’

那里的所谓优化,贯串着上述研究的始末。每条挪动均匀线 (或者每种手艺目标)都应当、也可以针对详细市场的个性、特点停止 优化处置。,国际期货交易,

 表9.5是美林公司关于双线订交法的最新研究陈述(计算机交易手艺1,美林公司商品部)。比来那份陈述不断笼盖到1981年全年,此中还包罗了几种新的期货市场。

在优化过程中碰上的难处外盘国际期货优化过程的困难之一是,一有新数据,我们就得把优选的过 程从头再来一遍。每当市场情况发作变革.,优化成果—优选的挪动均匀值的时间跨度(天数)就可能也得变.虽然美林公司的研究成果表白,在一段时间内,优选的挪动均匀线天数相当称定,但是我们必需明白,不成以对过去优选的天数过火倚重。在此我要强调,前面各表中的优选天数,仅仅是为了申明问题而引用的,而不是说在目前的市场前提下,它们仍是更佳的均匀线天数。

 跟着微电脑的呈现,各式应用软件屡见不鲜,优化过程相对简易了。其实,针对几乎所有的手艺目标,我们都能够按照差别的市场情况,优选出更佳的时间参数。然而,问题仍然棘手,到底我们 应该隔多久——根据何种频繁水平——从头优选一次呢?若是我们测 试的频繁水平不敷,交易者就要冒优选参数过时的风险。若是我们

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做得太频繁,那又会有新问题。并不是所有的阐发者都推崇优化办法。有人认为,全数优化过程,不外是把那些参数调整一下,以适应过去的价格材料。那些思疑论者觉得,既然那些所谓优选参数从没有在实在市场前提下,实刀实枪地查验过,当然就是可疑的了。 在期货市场上,关于更佳挪动均匀线办法的争议恐怕永无行境,前面的研究成果当然也不是末结的谜底。不外,那些研究确实为我们供给了一份工做纲要。在我们此后处置本事域更深切的研究的时候,它们是很好的起点。

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